Soluzione 1:
Questa domanda è stata posta altrove:https://stackoverflow.com/a/38740924
Devi abilitare la porta TCP degli agenti JNLP per abilitare questa opzione per gli slave.
Gestisci Jenkins> Configura sicurezza globale> Porta TCP per agenti JNLP
Soluzione 2:
Nel mio caso, la risposta può essere trovata in un'altra domanda che ho posto nella stessa questione e sembra che il problema sia nella documentazione obsoleta di Jenkins.
Nella versione 1.x era chiamato "Dumb slave" e nelle versioni moderne "Permanent Agent". È esattamente lo stesso.