\d è un interruttore non una macro di espressione regolare. Se vuoi usare una "costante" predefinita invece di [0-9] expression prova a eseguire questo codice:
s/[[:digit:]]+//g
Non esiste un gruppo di caratteri così speciale in sed. Dovrai usare [0-9] .
In GNU sed, \d introduce un codice di carattere decimale da una a tre cifre nell'intervallo 0-255. Come indicato in questo commento.