Un'altra opzione più Windows-y (per $ 39) è http://www.expandrive.com/sftpdrive
Dokan sembra un'implementazione FUSE e sshfs per Windows. Se funziona come previsto e pubblicizzato, farebbe esattamente quello che stai cercando.
(Link aggiornato e funzionante 2015-10-15)
La soluzione migliore e più semplice che ho trovato è https://github.com/billziss-gh/sshfs-win, i server connessi si presentano come unità di rete perfettamente funzionanti. Questa non è una soluzione basata su "Dokany" o "dokan" che per esperienza sembra più stabile e performante, vedi anche WinFsp Performance Testing.
Si prega di notare in precedenza questa risposta dichiarata, https://github.com/Foreveryone-cz/win-sshfs e prima ancora http://www.swish-sftp.org/ ma non ne uso più nessuno, prima uno ha smesso di funzionare, l'altro ha creato unità non completamente supportate in tutti i programmi.
Nel 2002, Novell ha sviluppato un software chiamato NetDrive in grado di mappare una condivisione WebDAV, FTP, SFTP, ecc. a una lettera di unità di Windows. Ora è un abandonware, quindi non è più mantenuto (e non è disponibile sul sito Web di Novell), ma è gratuito. Ne ho trovati parecchi disponibili per il download cercando "netdrive.exe". In realtà ne ho scaricati alcuni e ho confrontato i loro md5sum per assicurarmi di ottenere una versione comune (e si spera sicura).
Aggiornamento 10 novembre 2017 SFTPNetDrive è il progetto corrente dal progetto netdrive originale. E l'hanno reso gratuito per uso personale:
Abbiamo reso SFTP Net Drive GRATUITO per uso personale
Hanno anche opzioni a pagamento sul sito web.