Puoi scaricare il sorgente per python-2.7.10 dal sito python.org. Dopo aver estratto .tar.xz archive troverai la directory Include che contiene i file di intestazione mancanti.
Puoi dire python setup.py ... per cercare anche in questa directory impostando
export CPLUS_INCLUDE_PATH=/path/to/your/extracted/Python-2.7.10/Include