gzip gestirà sempre i file individualmente. Se vuoi un archivio in bundle dovrai prima tarare i file e poi gzip il risultato, quindi ti ritroverai con un file .tar.gz o .tgz in breve.
Per avere un controllo migliore su ciò che stai facendo, puoi prima find i file usando il comando che hai già pubblicato (con -print invece del comando gzip) e inseriscili in un file, quindi usa questo file (=filelist.txt) per istruire tar su cosa archiviare
tar -T filelist.txt -c -v -f myarchive.tar
Devi usare il --exclude opzione:
tar -zc -f test.tar.gz --exclude='*.xdr' *