Entrambe le altre risposte erano quasi giuste...
Il sito rvm per zlib fornisce una soluzione rapida!
Nella parte superiore della pagina c'è una "Correzione rapida" segui le sue istruzioni, lo farà:
- correggi l'installazione,
- fornisce istruzioni su cosa fare per installare zlib dal proprio sistema
- e mostra come reinstallare Ruby
Ho finito per installare zlib da apt-get e quindi reinstallare ruby su not usa la directory rvm per zlib.
Ecco come fare:
$ sudo apt-get install zlib1g-dev
$ rvm reinstall 1.9.3
[Modifica] Come menziona il commentatore @chrisfinne, sui sistemi basati su CentOS/RedHat:
$ sudo yum install zlib-devel
$ rvm reinstall 1.9.3